Mode d'emploi Kelly 💡
- 1. Entrez votre Taux de Victoire. À quelle fréquence gagnez-vous ?
- 2. Entrez la Cote. Si vous gagnez, quel est le retour ? (ex: 2.0 pour doubler la mise).
- 3. Choisissez la Fraction de Kelly. Le Kelly Complet est optimal mais volatil. Le Demi ou Quart est recommandé.
- 4. Appliquez le Taille Optimale à votre gestion de capital.
Qu'est-ce que le Critère de Kelly ?
Développé par John Kelly en 1956, cette formule calcule le pourcentage exact de votre argent à parier pour maximiser la croissance géométrique tout en évitant la faillite.
Des investisseurs comme Warren Buffett l'ont utilisée. L'idée est : "Même avec un avantage, tout miser mène inévitablement à la ruine."
Exemple Simple (Pile ou Face) 🪙
Imaginez un jeu où vous doublez votre mise sur Pile, et perdez tout sur Face. Vous avez 60% de chances de gagner. Combien miser ?
- 10% ? Trop sûr, croissance lente.
- 100% ? Une perte signifie la Faillite (0).
- La réponse Kelly est 20%. C'est l'optimum mathématique.
La Formule
La formule générale est :
f = (bp - q) / b
* f = fraction à miser, b = cote nette (Odds - 1), p = probabilité de gain, q = probabilité de perte.