Cara Menggunakan Kalkulator Kelly 💡
- 1. Masukkan Tingkat Kemenangan. Seberapa sering strategi ini menang secara historis?
- 2. Masukkan Odds (Desimal). Jika Anda menang, berapa total pembayarannya? (mis. 2.0 untuk payoff 1:1, 3.0 untuk profit 2:1).
- 3. Pilih Fraksi Kelly Anda. Full Kelly optimal tetapi volatil. Half atau Quarter Kelly lebih aman.
- 4. Periksa Ukuran Posisi Optimal untuk memaksimalkan pertumbuhan sambil menghindari kehancuran.
Apa itu Kriteria Kelly?
Dikembangkan oleh John Kelly di Bell Labs pada 1956, formula ini menghitung persentase spesifik dari bankroll Anda yang harus dipertaruhkan untuk memaksimalkan pertumbuhan geometrik jangka panjang sambil menghindari kebangkrutan.
Investor legendaris seperti Warren Buffett dan Edward Thorp telah menggunakan variasi dari rumus ini untuk alokasi aset. Inti wawasan ini adalah: "Meski Anda punya keunggulan, mempertaruhkan semuanya pada akhirnya akan berujung pada kehancuran."
Contoh Sederhana (Lempar Koin) 🪙
Bayangkan lempar koin di mana Anda menang dua kali lipat dari taruhan jika keluar Heads, dan kalah taruhan jika keluar Tails. Anda memiliki tingkat kemenangan 60%. Berapa banyak yang harus Anda pertaruhkan?
- Taruh 10%? Terlalu aman, kekayaan Anda tumbuh lambat.
- Taruh 100%? Satu kekalahan berarti Kebangkrutan (0).
- Jawaban Kelly adalah 20%. Ini adalah titik manis matematis untuk memaksimalkan pertumbuhan tanpa bangkrut.
Rumusnya
Bentuk umum yang digunakan untuk taruhan sederhana adalah:
f = (bp - q) / b
* Di mana f = fraksi yang dipertaruhkan, b = odds bersih (Decimal Odds - 1), p = probabilitas menang, q = probabilitas kalah (1-p).