Cara Menggunakan Kalkulator Kelly 💡
- 1. Masukkan Kadar Kemenangan anda. Seberapa kerap strategi ini menang berdasarkan sejarah?
- 2. Masukkan Odds (Perpuluhan). Jika anda menang, apakah jumlah bayaran keseluruhan? (cth. 2.0 untuk pulangan 1:1, 3.0 untuk keuntungan 2:1).
- 3. Pilih Pecahan Kelly anda. Kelly penuh adalah optimum tetapi sangat berubah-ubah. Kelly separuh atau suku lebih selamat.
- 4. Semak Saiz Posisi Optimum untuk memaksimumkan pertumbuhan sambil mengelakkan kebinasaan.
Apakah Itu Kriteria Kelly?
Dibangunkan oleh John Kelly di Bell Labs pada tahun 1956, formula ini mengira peratusan tertentu daripada modal anda untuk dipertaruhkan bagi memaksimumkan pertumbuhan geometri jangka panjang sambil mengelakkan kebankrapan.
Pelabur legenda seperti Warren Buffett dan Edward Thorp telah menggunakan variasi kaedah ini untuk peruntukan aset. Intipati utamanya ialah: "Walaupun anda mempunyai kelebihan, mempertaruhkan semuanya akhirnya akan membawa kepada kebinasaan."
Contoh Mudah (Lambung Syiling) 🪙
Bayangkan satu lambungan syiling di mana anda memenangi dua kali ganda pertaruhan jika Heads, dan kehilangan pertaruhan anda jika Tails. Anda mempunyai kadar kemenangan 60%. Berapa banyak patut anda pertaruhkan?
- Pertaruh 10%? Terlalu selamat, kekayaan anda bertumbuh perlahan.
- Pertaruh 100%? Satu kekalahan bermakna Kebankrapan (0).
- Jawapan Kelly ialah 20%. Inilah titik manis matematik untuk memaksimumkan pertumbuhan tanpa mengalami kerugian besar.
Formula
Bentuk umum yang digunakan untuk pertaruhan mudah ialah:
f = (bp - q) / b
* Di mana f = pecahan untuk dipertaruhkan, b = odds bersih (Odds Perpuluhan - 1), p = kebarangkalian menang, q = kebarangkalian kalah (1-p).