RichFlow/Kalkulator/Risk/Kalkulator kryterium Kelly'ego

Kalkulator kryterium Kelly'ego

Porównaj pełny, połowę i ćwiartkę Kelly'ego przy tym samym ustawieniu stopy wygranych i kursu.

Jak korzystać z kalkulatora Kelly'ego 💡

  • 1. Wprowadź stopę wygranych. Jak często ta strategia historycznie wygrywa?
  • 2. Wpisz kurs (dziesiętny). Jeśli wygrasz, jaka jest łączna wypłata? (np. 2.0 dla wypłaty 1:1, 3.0 dla zysku 2:1).
  • 3. Wybierz swój ułamek Kelly'ego. Pełny Kelly jest optymalny, ale bardziej zmienny. Połowa lub ćwiartka Kelly'ego są bezpieczniejsze.
  • 4. Sprawdź optymalną wielkość pozycji, aby maksymalizować wzrost i jednocześnie unikać ruiny.

Czym jest kryterium Kelly'ego?

Opracowane przez Johna Kelly'ego w Bell Labs w 1956 roku, to równanie oblicza procent Twojego bankrulla, jaki należy postawić, aby maksymalizować długoterminowy wzrost geometryczny przy jednoczesnym unikaniu bankructwa.

Legendarni inwestorzy, tacy jak Warren Buffett i Edward Thorp, stosowali jego odmiany w alokacji aktywów. Kluczowy wniosek brzmi: „Nawet jeśli masz przewagę, postawienie wszystkiego ostatecznie prowadzi do ruiny.”

Prosty przykład (rzut monetą) 🪙

Wyobraź sobie rzut monetą, w którym wygrywasz dwa razy tyle, ile stawiasz, jeśli wypadnie orzeł, i tracisz stawkę, jeśli wypadnie reszka. Masz 60% skuteczności. Ile powinieneś postawić? - Postawić 10%? Zbyt bezpiecznie, majątek rośnie powoli. - Postawić 100%? Jedna przegrana oznacza bankructwo (0). - Odpowiedź Kelly'ego to 20%. To matematyczny punkt optymalny, który maksymalizuje wzrost bez popadania w ruinę.

Wzór

Ogólna postać używana dla prostych zakładów to:

f = (bp - q) / b

* Gdzie f = ułamek do postawienia, b = kurs netto (kurs dziesiętny - 1), p = prawdopodobieństwo wygranej, q = prawdopodobieństwo przegranej (1-p).

Informacja o plikach cookieUżywamy plików cookie do analityki i reklamy. Możesz wybrać akceptację lub odrzucenie.