Как пользоваться калькулятором Келли 💡
- 1. Введите Вероятность выигрыша. Как часто эта стратегия выигрывает исторически?
- 2. Введите Коэффициент (десятичный). Если вы выигрываете, какой будет общий выигрыш? (например, 2.0 для выплаты 1:1, 3.0 для прибыли 2:1).
- 3. Выберите Долю Келли. Полный Келли - оптимален, но волатилен. Половинный или четвертной Келли - безопаснее.
- 4. Проверьте Оптимальный размер позиции, чтобы максимизировать рост и избежать разорения.
Что такое критерий Келли?
Формула, разработанная Джоном Келли в Bell Labs в 1956 году, рассчитывает конкретный процент вашего банкролла, который нужно ставить, чтобы максимизировать долгосрочный геометрический рост и при этом избежать банкротства.
Легендарные инвесторы, такие как Уоррен Баффетт и Эдвард Торп, использовали его вариации для распределения активов. Ключевой вывод: "Даже если у вас есть преимущество, ставка на все в конечном итоге приведет к разорению."
Простой пример (подбрасывание монеты) 🪙
Представьте подбрасывание монеты, где вы удваиваете ставку при Heads и теряете ставку при Tails. У вас 60% вероятность выигрыша. Сколько ставить?
- Поставить 10%? Слишком безопасно, капитал растет медленно.
- Поставить 100%? Одно поражение означает банкротство (0).
- Ответ Келли - 20%. Это математически оптимальная точка для максимизации роста без разорения.
Формула
Общий вид, используемый для простых ставок:
f = (bp - q) / b
* Где f = доля ставки, b = чистый коэффициент (десятичный коэффициент - 1), p = вероятность выигрыша, q = вероятность проигрыша (1-p).