วิธีใช้เครื่องคำนวณ Kelly 💡
- 1. กรอก อัตราชนะ กลยุทธ์นี้ชนะบ่อยแค่ไหนในอดีต?
- 2. ใส่ อัตราต่อรอง (ทศนิยม) ถ้าชนะ คุณจะได้รับเงินรวมเท่าไร? (เช่น 2.0 สำหรับผลตอบแทน 1:1, 3.0 สำหรับกำไร 2:1)
- 3. เลือก สัดส่วน Kelly Full Kelly เหมาะที่สุดแต่ผันผวนสูง Half หรือ Quarter Kelly ปลอดภัยกว่า
- 4. ตรวจสอบ ขนาดสถานะที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มการเติบโตสูงสุดโดยหลีกเลี่ยงความเสียหายรุนแรง
เกณฑ์ Kelly คืออะไร?
พัฒนาโดย John Kelly ที่ Bell Labs ในปี 1956 สูตรนี้คำนวณเปอร์เซ็นต์ที่เฉพาะเจาะจงของเงินทุนที่ควรนำไปเดิมพัน เพื่อ เพิ่มการเติบโตเชิงเรขาคณิตระยะยาวให้สูงสุด ขณะเดียวกันก็หลีกเลี่ยงการล้มละลาย
นักลงทุนระดับตำนานอย่าง Warren Buffett และ Edward Thorp ใช้รูปแบบดัดแปลงของสิ่งนี้ในการจัดสรรสินทรัพย์ ข้อคิดสำคัญคือ: "แม้คุณจะมีข้อได้เปรียบ แต่ถ้าเดิมพันทั้งหมด สุดท้ายก็อาจพังได้"
ตัวอย่างง่าย ๆ (โยนเหรียญ) 🪙
ลองนึกถึงการโยนเหรียญที่ถ้าออก Heads คุณจะได้กำไรเป็นสองเท่าของเงินเดิมพัน และถ้าออก Tails คุณจะเสียเงินเดิมพัน คุณมี อัตราชนะ 60% แล้วควรเดิมพันเท่าไร?
- เดิมพัน 10%? ปลอดภัยเกินไป ความมั่งคั่งเติบโตช้า
- เดิมพัน 100%? แพ้ครั้งเดียวหมายถึง ล้มละลาย (0)
- คำตอบของ Kelly คือ 20% นี่คือจุดคุ้มที่เหมาะทางคณิตศาสตร์เพื่อเพิ่มการเติบโตโดยไม่ล้มละลาย
สูตร
รูปแบบทั่วไปที่ใช้สำหรับการเดิมพันแบบง่ายคือ:
f = (bp - q) / b
* โดยที่ f = สัดส่วนที่นำไปเดิมพัน, b = อัตราต่อรองสุทธิ (Decimal Odds - 1), p = ความน่าจะเป็นที่จะชนะ, q = ความน่าจะเป็นที่จะเสีย (1-p)