Kelly Hesaplayıcı Nasıl Kullanılır 💡
- 1. Kazanma Oranı girin. Bu strateji tarihsel olarak ne sıklıkla kazanıyor?
- 2. Oran (Ondalık) değerini girin. Kazanırsanız toplam ödeme nedir? (örn. 1:1 kazanç için 2.0, 2:1 kâr için 3.0).
- 3. Kelly Katsayısı seçin. Tam Kelly optimaldir ama oynaktır. Yarım veya Çeyrek Kelly daha güvenlidir.
- 4. Büyümeyi maksimize ederken iflastan kaçınmak için Optimal Pozisyon Büyüklüğü'nü kontrol edin.
Kelly Kriteri Nedir?
1956'da Bell Labs'te John Kelly tarafından geliştirilen bu formül, uzun vadeli geometrik büyümeyi maksimize etmek ve iflastan kaçınmak için bankrolünüzün bahse girilecek belirli yüzdesini hesaplar.
Warren Buffett ve Edward Thorp gibi efsanevi yatırımcılar bunun varyasyonlarını varlık dağılımında kullandı. Temel içgörü şudur: "Bir avantajınız olsa bile, her şeyi ortaya koymak sonunda iflasa yol açar."
Basit Örnek (Yazı-Tura) 🪙
Bir yazı-tura atışında, yazı gelirse bahsinizin iki katını kazanıyorsunuz, tura gelirse bahsinizi kaybediyorsunuz. %60 kazanma oranınız var. Ne kadar bahis yapmalısınız?
- %10 bahis mi? Fazla güvenli, servetiniz yavaş büyür.
- %100 bahis mi? Bir kayıp İflas (0) demektir.
- Kelly cevabı %20'dir. Bu, batmadan büyümeyi maksimize etmek için matematiksel olarak en uygun noktadır.
Formül
Basit bahisler için kullanılan genel form şöyledir:
f = (bp - q) / b
* Burada f = bahis oranı, b = net oran (Ondalık Oran - 1), p = kazanma olasılığı, q = kaybetme olasılığı (1-p).