켈리 공식으로 얼마까지 비중을 써도 될까?
기대값이 좋아 보여도 비중이 크면 계좌가 먼저 흔들립니다. 켈리 기준은 살아남을 수 있는 크기를 먼저 정리해줍니다.
하프 켈리로 먼저 보기
승률 60%, 배당 2배 조건이라면 절반 켈리 기준으로 어느 정도 비중을 쓰는 게 현실적인지 먼저 봅니다.
권장 비중10.0%
풀 켈리20.0%
기대값20.0%
12회 후 자본120
보수적으로 더 줄이면
같은 기대값이라도 쿼터 켈리로 줄였을 때 자금 곡선의 흔들림이 얼마나 달라지는지 보는 블록입니다.
풀 켈리20.0%
기대값20.0%
12회 후 자본111
엣지가 얕은 경우
승률이 조금만 내려가도 권장 비중이 빠르게 줄어듭니다. 과신을 막는 비교 블록입니다.
풀 켈리10.0%
기대값10.0%
12회 후 자본105
다음 단계
비중의 상한을 본 뒤, 실제 전략과 리스크 관리 원칙으로 이어가세요.