ケリー計算機の使い方 💡
- 1. 勝率を入力します。この戦略は過去にどのくらいの頻度で勝っていますか？
- 2. オッズ (10進法) を入力します。勝った場合の総受取額はいくらですか？（例: 1:1 の配当なら 2.0、利益が2:1なら 3.0）
- 3. ケリー比率を選びます。フル・ケリーは最適ですが変動が大きめです。ハーフまたはクォーター・ケリーの方が安全です。
- 4. 最適ポジションサイズを確認し、破綻を避けながら成長を最大化します。
ケリー基準とは？
1956年にベル研究所のジョン・ケリーが考案したこの数式は、破産を避けながら長期の幾何平均成長を最大化するために、資金の何％を賭けるべきかを計算します。
ウォーレン・バフェットやエド・ソープのような著名投資家も、資産配分にこれの変種を活用してきました。重要な洞察は、「優位性があっても、全額を賭ければ最終的には破綻する」という点です。
簡単な例（コイントス） 🪙
表が出れば賭け金が2倍、裏なら賭け金を失うコイントスを想像してください。勝率60%があるとします。いくら賭けるべきでしょうか？
- 10%を賭ける？ 安全すぎて、資産の増え方は遅くなります。
- 100%を賭ける？ 1回負けるだけで破産 (0) です。
- ケリーの答えは20%です。 これは破綻せずに成長を最大化するための、数学的に最適なポイントです。
数式
単純な賭けに使う一般形は次のとおりです。
f = (bp - q) / b
* ここで f = 賭ける比率、b = 純オッズ (Decimal Odds - 1)、p = 勝つ確率、q = 負ける確率 (1-p) です。